Wissenschaftler der Bayes Business School erklären, wie sich "Flash Events" verhindern lassen

Plötzliche Kursschwankungen an der Börse werden oft durch mangelnde Transparenz ausgelöst. Das zeigen neue wissenschaftliche Untersuchungen der Bayes Business School. Die Studie versucht, wiederkehrende "Flash-Events" zu erklären. Damit gemeint sind plötzliche, scheinbar unerklärliche Verwerfungen wie der "Flash Crash" von 2010, bei dem innerhalb weniger Minuten fast eine Bio. Dollar an US-Aktienwerten verloren ging, bevor sich die Kurse weitgehend erholten.